금리가 3%p 오르면 가계 위험부채 비율이 30%대로 증가한다는 분석 결과가 나왔다.
한국은행이 30일 국회에 제출한 금융안정보고서에 따르면 금리가 3%p(300bp) 인상하면 위험부채 비율(2014년 기준 19.3%)은 30.7%로 11.4%p 상승하는 것으로 나타났다. 위험가구 비율(2014년 기준 10.3%)도 14%까지 늘어났다.
위험부채는 위험가구가 보유한 금융부채로 금융기관이 보유하고 있는 고위험 가계대출 익스포저(위험노출액)에 해당된다. 위험가구는 원리금상환비율과 총부채/총자산 비율이 모두 높은 가구나 소득에 비해 부채 상환부담이 높은 가구, 자산에 비해 부채가 많은 가구군을 뜻한다.
한은은 "금리상승 충격시 위험부채 규모가 위험가구 수에 비해 민감하게 반응한다"며 "보유한 부채 규모가 큰 가구일 수록 금리상승에 따른 원리금 상환 부담이 가중돼 위험가구로 편입될 가능성이 높기 때문"이라고 분석했다.
아울러 주택가격이 15% 하락할 경우 위험가구 비율(10.3%)은 13%로 늘어난 반면 위험부채 비율(19.3%)은 29.1%로 상승했다. 차입에 의한 주택 구입으로 보유한 부채 규모가 많을 수록 집값 하락에 더 취약하기 때문이다.
금리가 2%p(200bp) 오르고 주택가격이 10% 하락하는 충격이 복합적으로 발생했을 경우에는 위험가구 비율은 14.2%로 늘어났고, 위험부채 비율은 32.3%까지 치솟는 것으로 추정됐다.
특히 복합충격 발생시 저소득층 뿐만 아니라 고자산, 자영업자, 자가가구에서도 부실위험이 일부 증가하는 것으로 나타났다.
실제 복합충격 발생시 자산분위 5분위(상위 20%)의 위험부채 비율은 2014년 기준 19.2%에서 36.5%로 17.3%p로 올라 자산분위 중 가장 높은 증가율을 보였다. 자가의 위험부채 비율(16.1%→29.9%)과 자영업자 위험부채 비율(26%→42.1%)도 각각 13.8%p, 16.1%p의 큰 폭으로 상승하는 것으로 나타났다.
한은은 "소득 기반이 열악한데도 무리한 차입을 통해 주택을 구입한 고자산 보유가구는 금리상승과 주택가격 하락 충격에 상대적으로 크게 취약했다"며 "가구 특성별 가계 부실 위험에 대한 모니터링을 강화해야 한다"고 말했다.
